Академия · урок 5 из 45

0.5 Риск на сделку и R

Цель урока: рассчитывать объём сделки так, чтобы убыток был заранее известен, и измерять результат не в долларах, а в R. Это самый важный урок курса: без него все стратегии модуля 4 бесполезны.

Правило одного процента

Профессионалы рискуют в одной сделке 0.5-1% счёта, редко до 2%. «Рискую» здесь значит «потеряю, если сработает стоп». На счёте 1 000 $ риск 1% - это 10 $, и это очень маленькая цифра. Новички смеются над ней ровно до первой серии убытков.

Посмотрите, что делает серия из десяти убыточных сделок подряд (а такие серии случаются даже у хороших стратегий):

Считается это просто: каждый убыток отнимает процент от оставшегося счёта, поэтому после десяти потерь по 1% остаётся 0.99 в десятой степени, то есть 90.4%.

А теперь самое неприятное. Отыграть просадку труднее, чем в неё упасть:

Счёт, который потерял половину, должен удвоиться, чтобы выйти в ноль. Поэтому главная задача трейдера - не заработать много, а не потерять много.

R - единица измерения

R - это сумма, которой вы рискуете в сделке. Если риск 10 $, то:

• сработал стоп - результат −1R;
• цена прошла до цели на расстояние вдвое больше стопа - +2R;
• закрыли вручную на половине пути к стопу - −0.5R.

Зачем мерить в R, а не в долларах? Потому что R не зависит от размера счёта и от инструмента. Сделка на +2R на золоте и сделка на +2R на EURUSD одинаково хороши, даже если в долларах одна дала 40, а другая 200 (на разных счетах или при разном риске). А когда вы через год увеличите счёт, статистика в R останется сравнимой с сегодняшней.

Как рассчитать объём

Сначала определяете, где стоп - он ставится по графику, там, где ваша идея перестаёт быть верной. Никогда наоборот: стоп не двигают под удобный объём.

Потом считаете объём:

лот = (счёт × риск%) / (стоп в пунктах × стоимость пункта для 1 лота)

Пример. Счёт 1 000 $, риск 1% = 10 $. EURUSD, стоп в 20 пунктах от входа. Стоимость пункта для 1 лота - 10 $ (урок 0.3).

лот = 10 / (20 × 10) = 0.05

Проверка: 0.05 лота - это 0.5 $ за пункт, 20 пунктов - это 10 $. Сошлось.

Второй пример, золото. Счёт 1 000 $, риск 10 $, стоп на 5 долларов ниже входа. Один лот золота теряет 100 $ на каждом долларе движения, значит 5 долларов - это 500 $ на лот.

лот = 10 / 500 = 0.02

Обратите внимание: на золоте при том же риске объём в два с половиной раза меньше. Если бы вы перенесли привычные 0.05 с EURUSD, риск был бы 25 $ вместо 10 $.

В журнале TraderX есть калькулятор объёма: он делает этот расчёт по свойствам инструмента вашего брокера, поэтому считать руками каждый раз не нужно. Но руками посчитать нужно хотя бы раз: чтобы понимать, что делает калькулятор.

Соотношение риска и прибыли

Если цель стоит на 2R, стратегия может ошибаться чаще, чем угадывать, и всё равно зарабатывать:

Формула простая: безубыточный процент = 1 / (1 + цель в R). Стратегия с целью 2R и 40% прибыльных сделок зарабатывает. Стратегия с целью 0.5R и 60% прибыльных сделок теряет. Процент угаданных сделок сам по себе ничего не говорит; говорит только ожидание, о нём - в уроке 6.1.

Главное

• Риск на сделку 0.5-1% счёта. Десять убытков подряд при 1% - это минус 9.6%, а не минус половина.
• Просадку отыгрывать труднее, чем в неё падать: −50% требует +100%.
• 1R = сумма риска в сделке; результат считается в R.
• Сначала стоп по графику, потом объём по формуле, никогда наоборот.

Задание

1. Посчитайте объём для своего демо-счёта: риск 1%, EURUSD, стоп 25 пунктов.
2. Откройте в журнале калькулятор объёма и сравните его ответ со своим.
3. С этого дня каждую сделку на демо открывайте только с риском 1%. В журнале у каждой сделки появится R, и к модулю 7 у вас будет своя статистика в R, по которой можно что-то понять.

Обучение не является инвестиционной рекомендацией, а результаты прошлого не обещают результатов будущего. Мы не продаём сигналы, не берём деньги в управление и не обещаем доходности.